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メタトレーダーで自動売買EAを使いこなすための教本
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執筆に至った理由
 

 コツコツ貯めていた貯金を全て失いました

こんにちは、青島大悟と申します。

わたしは、投資関連システムの開発を行っているプログラマーです。

トレードサイクロン社が主宰する「トレードシステム開発プロジェクト」において、主席プログラマーを務めさせていただいております。

おかげさまで、昨今、相場に詳しいプログラマーとして、重宝していただいております。
(自ら言うのもおかしいのですが、投資が分かるプログラマーは非常に希少だそうです。)

さて、わたしがそもそもプログラムに興味を持ったのは、中高生位の頃です。

当時、流行していたTVゲームに夢中になり、そのダイナミックに動くグラフィックスに魅了されて、自らゲームを制作したいと思ったのが、プログラマーとなるきっかけでした。

大学に入ってからは、本格的にプログラミングを学び、アルバイトや趣味、そして研究において、幾つものソフトウェアの制作を行っていましたので、今ではどのプログラム言語でも開発を行うことが出来るようになりました。

実は、大学院生時代、ふとしたきっかけでFXに興味を持ったことから、デイトレードというものをやり始めました。

その頃は、FX等の投資については、素人同然でしたので、アルバイトでコツコツ貯めていた貯金を全て失ってしまい、非常に痛い思いをしたのを覚えています。

しかし、その悔しさから、ひたすら猛勉強を重ねて、システムトレードというものを覚えていきました。

これが、わたしのシステムトレーダー人生の第一歩です。


この後、わたしは、相場で利益を出していくために試行錯誤しながら、何度も壁にブチ当たることになるのですが・・・・


 当初は、本当に分からないことの連続でした

相場に興味を持った頃は、プログラムを組んでみて、過去のデータでシミュレーションを行い、その投資手法がどの程度機能するのかを検証したり、実際に自動売買させたりといったことを幾度となく繰り返していました。

しかし、それだけに飽き足らず、常識的に見れば考えも及ばないような売買ロジックであったり、設定であったりを好奇心の赴くまま手当たり次第に試すこともしました。

元来、プログラミングのスキルがあったことが功を奏してか、システムトレードについて、より理解度を深めることができ、高度な自動売買システムを制作するスキルを身に付けたといってよいかもしれません。

このような中で、相場に関わる者のであれば必ず知っておくべき事項についても、徐々に理解していくこととなったのです。


「この手法は、どういった時にエントリーするんだろうか?」

「このテクニカル分析を使ってみると、どんな結果が出るのだろうか?」

「さっきと同じ設定なのに、なんで結果が違うんだろうか?」

「優秀なトレーダーさんの売買ルールを忠実に自動売買化したのに、なんで同じ結果にならないんだろうか?」

「同じ自動売買システムで他の人は利益を出しているのに、自分は損失を出してしまうのは何故だろうか?」

等・・・


当初は、相場の経験がなかったことから、本当に、分からないことの連続でした。

このような経験を経ているので、相場経験の乏しい者であれば誰もがつまずくであろう事は、既に経験済みです。

システムトレードの初心者であっても、どこを確実に押さえておけば利益を出すことが出来るのかというポイントを他の優秀なプログラマーさんよりも熟知していると自負もしております。

そして、利益の出るシステムを制作し、実際に運用出来るようになるまでに、大量のコードを書いたことで、システムトレードの可能性をいろいろな角度から追求する事ができましたし、より深淵に辿り着けたような気がしています。


 
重要な事柄
 

 プログラミング以外でも常識的に知っておくべき事柄

わたしのようなプログラムを作る人間にとって、システムトレードの考え方というものは切っても切り離せないものです。

しかし、実際の所は、プログラムを書かない人にとっても、システムトレードを適切に行うために「知っておくべき常識的な事柄」が、数多くあります。

システムトレードは、システムさえ用意すれば誰でも簡単に始めることができてしまうからか、「その基本を理解しないまま始めたばかりに、大ヤケドを負ってしまう。」何て話も頻繁に見聞きします。

やはり、自動売買を始める前にぜひ押さえておくべき事柄は、事前にしっかりと準備をして、必ず習得しておくべきだと思います。

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わたしが執筆したいわゆるこの「EA教本」は、初心者が陥りがちなポイントについて、画像等を出来る限り挿入して、分かり易く学べるように工夫しています。

難しい専門用語についても、分かり易く噛み砕いて説明しており、EAを使ったシステム運用で知っておくべき事を網羅していますので、何度も何度も読み返すことで新たな発見をする事となるでしょう。


 裁量トレーダーであっても、検証は必須です

裁量トレーダーの中には、システムトレードは難しいので「手を出すべきでない」との考えをお持ちの方もおられるようです。

実際に、システムトレードで運用する為に最低限の知識を持たずに自動売買システムを稼働させて、資金を失ってしまったという話は、毎日のように聞きます。

しかし、システムトレードが裁量トレードと比較して劣っているという訳では御座いません。

実際に、裁量トレーダーからのご依頼で、そのトレード手法を自動売買化したり、裁量トレードに供するツールを制作したりもします。

どちらかを取捨選択を行うという性質のものでは御座いません。

例え裁量トレードであっても、闇雲にエントリーとエグジットを繰り返している訳ではく、一定の売買ルールに基づいてトレードを行っていることは、紛れもない事実です。

既に精度の高い売買ルールに従い裁量でトレードを行うことが出来るトレーダーであれば、システムトレードを始める必要はないかもしれません。

しかし、その手法が有効であるかどうかを検証する為には、統計を取ることにより、その手法の有効性を調べなければなりません。


やはり、例え裁量トレーダーであっても、システムトレーダーが行う分析手法を無視する事は出来ないのです。


プログラマーであれば、自らプログラミングをする事でいろいろな角度から検証する事ができます。

裁量トレードの手法であっても自動売買システムであっても、勝率、ドローダウンとったシステムトレードの尺度を使って同じ土俵に立って客観的評価がなされます。

わたしも、投資関連の一般書籍に載っているものや国内外の優秀といわれるファンドマネージャーやプロのトレーダーと呼ばれる方の取引手法を基にして、プログラムを作り検証をしてきたと言いました。

その過程で改めて気づいたことは、裁量トレーダーであっても一定の売買ルールを守ってトレードを行っているという事です。

そして、今までの経験から言えば、売買ルールを論理的に説明出来るのであればプログラミングする事ができますし、自動売買システムとする事も出来るとも言えるのです。


 相場は常に変化する

裁量トレードで利益を出している人からすれば、わざわざ難しそうなシステムトレードをやってみよう等とは考えられないのかもしれません。

しかし、今までだったら裁量で利益を出せていたとしても、それがいつまでも続くとは限りません。

勿論、長期的に見れば有効な手法であると言えるものもあるでしょう。

しかし、そんな投資手法であっても、相場での優位性を失ってしまうものが大多数を占めるのは、未来の相場は、決して過去の軌跡を経る何て事は有り得ないからです。

やはり、相場での優位性は消えてしまうものです。

有能な裁量トレーダーは、その相場の変化を感覚的に把握しているからこそ優秀な成績を出しつづけることが出来るのです。

また、優れた手法におけるエッジ(優位性)というのは、一部のトレーダーしか利用しないから、取引上の優位性が担保されると言えますが、その手法の利用者が増えれば、その有効性は弱まっていき、やがて失われてしまいます。

「良い裁量手法を身に付ければ、一生、相場で儲けられる」

と言われているのは、おそらく真実なのでしょう。

ただ、真実を裏から見れば、確実に利益を出せる投資手法をマスター出来る人が、ごく一部だという事も、また真であると言えます。

結局、優秀なトレード手法で成績を得るのは、ごく一部の才能のある人に限定されます。

しかも、このように才能あるトレーダーは、変化する相場を自らの相場観で追跡する事が出来るから、相場で勝ちつづけることが出来るのです。

しかし、相場の経験がない初心者が、相場で利益を出し続けているプロのトレーダーに手法を教えてもらい、そのとおりに実践したとしても、利益を出しつづけることが出来る人は、一握りになってしまうでしょう。

常に変化する相場に自ら対応する事は、難しいことです。

それで、相場に果敢に挑戦しても結果を出せず一生を棒に振ってしまう人が後を絶たないというわけです。

 


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